Bäst Glidande Medelvärde Crossover För Dag Handel

De perfekta rörliga medeltagen för daghandel (AAPL) Dagens handlare behöver fortlöpande feedback om kortsiktiga prisåtgärder för att göra blixten snabbt köpa och sälja beslut. Intradagstavar inslagna i flera glidande medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör snabb analys som lyfter fram nuvarande risker och de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar också som makrofiltren och säger till den uppmärksamma näringsidkaren de bästa tiderna att lägga åt sidan och vänta på mer gynnsamma förhållanden. Att välja rätt glidande medelvärden ökar tillförlitligheten till alla tekniskt baserade dagshandelstrategier. medan dåliga eller felaktiga inställningar undergräver annars lönsamma tillvägagångssätt. I de flesta fall fungerar identiska inställningar på alla korta tidsramar. tillåter näringsidkaren att göra nödvändiga justeringar genom diagrammen längd ensamma. (Se även: De viktigaste rörliga genomsnittsvärdena för investerare.) Med tanke på denna enhetlighet kommer en identisk uppsättning rörliga medelvärden att fungera för scalpingteknik samt för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Näringsidkaren reagerar på olika hållbarhetsperioder med hjälp av kartläggningslängden ensam, med scalpers som fokuserar på 1-minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker 5-minuters och 15-minuters diagram. Denna process sträcker sig till över natten, vilket tillåter swinghandlare att använda dessa medelvärden på ett 60-minuters diagram. 5-8-13 Flytta medelvärden Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden (SMA) erbjuder en perfekt passform för daghandelstrategier. Dessa är Fibonacci-tunnade inställningar som står tidstest, men tolkningsförmåga krävs för att använda inställningarna på lämpligt sätt. Dess en visuell process, undersöker relativa relationer mellan glidande medelvärden och pris samt MA-backar som reflekterar subtila skift i kortsiktigt momentum. Ökningar i observerat momentum erbjuder köpmöjligheter för daghandlare, samtidigt som signalerna släpps i rätt tid. Minskar den utlösande bearish moving average rollover i flera tidsramar erbjuder sälja korta möjligheter, med lönsam försäljning som omfattas när glidande medelvärden börjar bli högre. Processen identifierar också sidovismarknader, vilket berättar att dagbranschen ska stå undan när intraday trending är svag och möjligheterna är begränsade. Två handelsexempel Använda 5-8-13 i en Long Trade Apple (AAPL) bygger ett basmönster över 105 (A) på 5-minuterschemat och bryter ut på kort sikt över lunchtiden (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på högre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande rallymoment. Priset går in i hausseorientering på toppen av de glidande medelvärdena, före en 1,40-punktsvängning som erbjuder bra vinstdagar för vinst. Rallyboarden efter 12.00. släppa priset tillbaka till 8-baren SMA (C), medan 5-baren SMA drar tillbaka och finner stöd på samma nivå (D) före en sista rallykraft. Aggressiva daghandlare kan ta vinst när prissänkningar går genom 5-bar SMA eller vänta glidande medelvärden för att platta ut och rulla över (E), vilket de gjorde under mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga utgångar. Använda 5-8-13 i en kort försäljning konsoliderar AAPL nära 109 i slutet av en session (A) och fästingar sänks nästa morgon (B). 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på lägre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signalerar stigande försäljnings momentum. Priset flyttas till baisseinriktning på botten av de glidande medelvärdena före en 3-punkts-sväng som ger bra korta försäljningsvinster. Säljoffren stannar mitt på morgonen, lyfter pris till 13-bar SMA (C) medan 5-bar SMA studsar tills den möter motstånd på samma nivå (D) före en slutgiltig säljkraft. Aggressiva daghandlare kan ta korta försäljningsvinster medan prishöjderna över 5-baren SMA eller vänta på glidande medelvärden att platta ut och bli högre (E), vilket de gjorde i mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsutgångar. Signaler för att stå ut Interrelationer mellan pris och glidande medelvärden signalerar också perioder med negativ tilläggskostnad när spekulativt kapital ska bevaras. Trendless marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bar SMAs i stora vågsågar. med horisontell orientering och frekventa övergångar som säger att observerande handlare sitter på händerna. Handelsområdena expanderar i volatila marknader och kontrakt på trendlösa marknader. I båda fallen kommer glidande medelvärden att visa liknande egenskaper som ger försiktighet med dagens handelspositioner. Dessa defensiva attribut bör vara förpliktade till minne och utnyttjas som ett överordnat filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en otrolig påverkan på resultaträkningen. AAPL bobs och väver genom en eftermiddagssession i ett hakigt och flyktigt mönster, med prispiskning fram och tillbaka i ett 1-punktsintervall. 5-, 8- och 13-bar SMA visar liknande whipsaws, med flera övergångar men liten inriktning mellan glidande medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den uppmärksamma daghandlaren för att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet. Bottom Line 5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden erbjuder perfekta insatser för daghandlare som söker snabba vinster på långa och korta sidor. De glidande medelvärdena fungerar också bra som filter, vilket innebär att snabbfingerde aktörer när risken är för hög för intradagsposter. (Se även: Justera strategier för att flytta genomsnittliga sluttningar.) Flyttande medelvärden: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika skäl. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar du några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är begåvad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett rörligt medelvärde signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut befintliga långa positioner. Omvänt kan ett slutet över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uppåtgående trend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktig medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt kommer att närma sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittskorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare placerar fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och väntar tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet. Väntar på att 10-dagarsgenomsnittet passerar över 20-dagarsgenomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om ursprunget: Vad händer om du fortsätter lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Detta leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan, placeras många glidande medelvärden på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden. När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara stark. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Responsen till förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden. Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trendreversioner. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka förtroendet för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan man lägger en order. Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och att minska antalet falska signaler. Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt justerar de kriterier som används för ditt filter. Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp för när du filtrerar det helt enkelt ett extra verktyg som låter dig investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel, i diagrammet nedan, placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att se efter omgången mot mittvärdet. Mest rörande medelvärde för dagshandel Varför rörliga genomsnittsvärden är bra för dagens handel Att hålla saker Enkel Dagshandel är ett snabbt spel. Du kan vara upp handily på en sekund och sedan ge tillbaka alla dina vinster strax därefter. Som näringsidkare behöver du ett rent sätt att förstå när ett lager trendar och när sakerna har vridit det värre. När man analyserar marknaden, vilket bättre sätt att mäta trenden än ett glidande medelvärde Först är indikatorn bokstavligen på diagrammet, så du behöver inte skanna någon annanstans på din skärm och för det andra är det lätt att förstå. Om priset rör sig i en viss riktning över x perioder kommer det glidande medlet att följa den riktningen. Till skillnad från andra indikatorer. som kräver att du utför ytterligare analys, är glidande medelvärdet rent och till den punkten. I dagshandeln kan möjligheten att fatta snabba beslut utan att utföra ett antal manuella beräkningar göra skillnaden mellan att lämna dagen en vinnare eller att förlora pengar. Om du går Lång eller Kort Flyttande medelvärden ger dig också ett enkelt men ändå effektivt sätt att veta vilken sida av marknaden du bör handla. Om aktien för närvarande handlar under ett glidande medelvärde bör du tydligt bara ta en kort position omvänd, om börsen trender högre än du borde ange länge. När ett lager ligger under dess 10-års glidande medelvärde under inga omständigheter kommer jag att ta en lång position. Jag vet, jag vet att alla dessa begrepp är grundläggande och det är skönheten i det hela, dagens handel ska vara lätt. Jag har ännu inte träffat en näringsidkare som effektivt kan tjäna pengar med hjälp av en miljonindikatorer. Bästa rörliga genomsnittet för daghandel Det finns bokstavligen ett oändligt antal glidande medelvärden. Det är viktat, enkelt och exponentiellt och för att göra saker mer komplicerade kan du välja vilken period du vill ha. Med så många alternativ, hur vet du vilken som är bäst Eftersom du tydligt läser denna artikel för ett svar, delar jag min lilla hemlighet. För dagens trading breakouts på morgonen är det bästa glidande medlet det 10-åriga enkla glidande medlet. Det här är var när du läser den här artikeln frågar du frågan varför Tja, det är enkelt först, om du är day trading breakouts på morgonen kommer du vilja använda en kortare period för ditt genomsnitt. Orsaken är att du måste följa prisåtgärderna noga, eftersom breakouts sannolikt kommer att misslyckas. Vänligen gör dig själv en tjänst och aldrig placera ett 50-årigt eller 200-årigt glidande medelvärde på ett 5-minuters diagram. När du befinner dig med större perioder är det ett tydligt tecken du är obehaglig med idén om aktiv handel. Nu tillbaka till varför 10-års glidande medelvärdet är det bästa är det en av de mest populära glidande medeltiderna. Den andra som kommer i en nära sekund är 20-tiden. Återigen är problemet med 20-års glidande medelvärdet att det är för stort för handelstopp. 10-års glidande medelvärde ger dig tillräckligt med utrymme för att låta ditt lager utvecklas, men det gör inte dig så bekväm att du ger bort vinster. I nästa avsnitt kommer vi att beskriva hur jag använder det 10-åriga enkla glidande medlet för att komma in i en handel. Så här använder du rörliga medelvärden för att skriva in en handel Så låt mig säga detta på framsidan, jag använder inte 10-års enkla glidande medelvärdet för att komma in i några affärer. Jag vet, det är helt motsägelsefullt för titeln på det här avsnittet, men jag anser att det är viktigt att täcka detta ämne. Om du köper pausen i ett rörligt medel kan det känna sig ändamålsenligt och komplett, men beståndet ständigt tillbaka testa sina glidande medelvärden. Nu när kurvan är borta, låt oss gräva in hur jag faktiskt går in i en handel. Nedan följer mina regler för trading breakouts på morgonen: Lager måste vara större än 10 dollar. Större än 40.000 aktier handlas var 5: e minut. Mindre än 2 från dess rörliga genomsnittliga volatilitet måste vara tillräckligt solid för att slå mitt 1,62 resultatmål. Kan inte ha ett antal barer som är 2 i intervallet (högt till lågt) Jag måste öppna handeln mellan 9:50 och 10:10 am Jag måste lämna handeln senast kl 12.00. Stäng handeln om lagret stänger över eller under dess 10-års glidande medelvärde efter 11 am Om du är som mig låter dessa regler bra, men du behöver en visuell. Ovanstående är ett exempel på Day Trading Breakout från First Solar från 6 mars 2013. Beståndet hade en bra breakout med volym. Som du kan se hade börsen över 40 000 aktier per 5-minutersbar. hoppade på morgonen högt före 10:10 och var inom 2 av 10-års glidande medelvärdet. Här är ett annat exempel, men den här gången är det på den korta sidan av handeln. Detta är ett Facebook-diagram från 13 mars 2013. Lägg märke till hur beståndet bröt morgonen låg på 9:50 bar och sköt sedan rakt ner. Volymen började också accelerera när beståndet rörde sig i önskad riktning tills det uppnådde vinstmålet. Detta är bokstavligen den enda inställningen jag handlar om. Jag tror på att hålla sakerna enkla och göra vad som gör pengar. Som sagt tidigare i denna artikel, märka hur det enkla glidande genomsnittet håller dig på höger sida av marknaden och hur det ger dig en färdplan för att avsluta handeln. Hur man använder rörliga medelvärden för att stoppa en handel I teorin när man köper en breakout kommer du att gå in i handeln över 10-års glidande medelvärde. Detta ger dig det wiggle-rummet du behöver om lageret inte bryts hårt i önskad riktning. Ovanstående diagram är det klassiska breakout-exemplet, men låt mig ge dig några som inte är så rena. Ovanstående diagram är från First Solar (FSLR) från och med 10 april 2013. Beståndet hade en felaktig uppdelning på morgonen och knäppte sedan tillbaka till 10-års glidande medelvärde. Detta är ditt första tecken på att du har ett problem, eftersom beståndet inte rörde sig i önskad riktning. Om ditt lager misslyckas, kommer 10-års glidande medelvärde att ge ett misslyckat värde för att du ska kunna mäta ditt lager. Fortsatt fortsatte FSLR i sina spår vid 10-års glidande medelvärde och återvände endast igen för att handla sidledes. Vid den här tiden vet du att något är fel men du väntar tills lagret stänger över det glidande genomsnittet eftersom du aldrig vet hur saker kommer att gå. Hur man använder rörliga medelvärden för att avgöra om en handel fungerar Du måste veta när du ska hålla dem och när de ska vikas. Om vi ​​alla skulle kunna tillämpa denna logik på företag och liv, skulle vi alla gå mycket längre framåt. På marknaden tror jag att vi naturligtvis letar efter det perfekta exemplet på vår handelsinstallation. I verkligheten. Majoriteten av handeln kommer varken att fungera eller misslyckas, de kommer bara att utföra. Eftersom jag handlar utbrott måste det rörliga genomsnittet alltid trenden i en riktning. För mig vet jag att det är dags att höja varningsflaggan när 10-års glidande medel går platt eller beståndet bryter mot glidande medel före kl 11. Varför jag inte åker i genomsnittet innan jag får 100 e-postmeddelanden som spränger mig för den här, låt mig kvalificera titeln på det här avsnittet. Ja, du kan tjäna pengar så att ditt lager kan handlas högre så länge det inte stänger under det glidande genomsnittet. För mig kunde jag aldrig göra konsekvent betydande vinster med denna tillvägagångssätt näringsdag. Det fanns en tid innan automatiserade handelssystem var aktier rörda på ett linjärt sätt. Men med de komplexa handelsalgoritmerna och de stora hedgefonderna på marknaden går aktierna i ojämna mönster. Par att med det faktum att du är daghandel breakouts, det bara förenar den ökade volatiliteten du kommer att möta. Så, för att undvika allt fram och tillbaka på marknaden, skulle jag ha ett 2 vinstmål. I genomsnitt skulle beståndet ha en kraftig återhämtning och jag skulle ge tillbaka majoriteten av mina vinster. För att motverka detta scenario, när mitt lager slog ett visst resultatmål skulle jag börja använda ett 5-års glidande medelvärde för att försöka låsa in mer vinst. Så det var antingen ge lagerrummet och ge tillbaka majoriteten av mina vinster eller dra åt stoppet för att stängas ut praktiskt taget omedelbart. Det var en ond cykel och jag råder dig att undvika denna typ av beteende. Jag började inte tjäna pengar på marknaden förrän jag började sälja till styrka och omfatta svaghet. Jag upptäckte att när jag skulle skanna marknaden efter exempel på mina handelsuppställningar skulle jag naturligtvis dra in mot handelar som var perfekta i alla avseenden: rena utbrott, hög volym och b-line-rörelser på 4 till 7. Så på en nivå tränade mig själv på en undermedveten nivå för att förvänta sig dessa typer av vinster på varje handel. Denna typ av tänkande ledde till mycket frustration och otaliga analyser. Där jag äntligen landade och du kan se från handelsreglerna som jag lade fram i den här artikeln var att titta på alla mina historiska affärer och se hur mycket vinst jag hade i mina positioner. Jag märkte i genomsnitt att jag hade två procent vinst någon gång under handeln. Jag tog det ett steg längre och minskade det till det gyllene förhållandet på 1.618 eller 1.62 för att öka mina odds. Varför behöver du använda standardrörelsevärdet? Teknisk analys är tydligt min valmöjlighet när det gäller att handla marknaderna. Jag är en fast tro på Richard Wyckoff-metoden för teknisk analys och han predikade om att inte fråga om tips eller titta på nyheterna. Allt du behöver veta om din handel finns i diagrammet. En sak som jag försökte göra tidigt i min handels karriär var att slänga ut marknaden. Vad jag menar med det här är att jag skulle ta till exempel det 10-åriga enkla glidande medlet och säga till mig själv är ett enkelt glidande medel inte tillräckligt sofistikerat. Detta skulle leda mig till att använda något mer färgstarkt som ett dubbel exponentiellt glidande medelvärde och jag skulle ta det ett steg längre och förskjuta det med x perioder. Om du läser detta och har ingen aning, vad jag pratar om då bra för dig. Vad jag gjorde i mitt eget sinne med det dubbla exponentiella glidande medlet och några andra speciella tekniska indikatorer var att skapa ett verktygssätt av anpassade indikatorer för att handla marknaden. Jag trodde att om jag tittade på marknaden ur ett annat perspektiv skulle det ge mig kanten som jag behövde vara framgångsrik. Tja, det här kunde inte ha varit den längsta saken från sanningen. Marknaden är ingenting annat än manifestationen av människors förhoppningar och drömmar. Till den punkten, om majoriteten av människor använder det enkla glidande medlet så behöver du göra detsamma så att du kan se marknaden genom dina motståndares ögon. Krigskonst säger det bäst i kapitel 3, så det sägs att om du känner dina fiender och känner dig själv kan du vinna hundra strider utan en enda förlust. Om du bara känner dig själv, men inte din motståndare, kan du vinna eller kanske förlora. Om du varken känner dig själv eller din fiende, kommer du alltid att äventyra dig själv. Vanliga misstag vid användning av rörliga medelvärden genom att flytta genomsnittliga övergångar för att skriva in en handel Många flyttande genomsnittliga handlare kommer att använda övergången av medelvärdena som en beslutspunkt för en handel och inte pris - och volymåtgärden på diagrammet. Till exempel, hur många gånger har du hört någon säga 5-tiden bara korsat över 10-års glidande medelvärde så vi borde köpa Den här åtgärden i sig betyder väldigt lite. Tänk på det, vilken betydelse håller det här för beståndet? Tror du inte att en glidande genomsnittlig korsning av 5-periodens och 10-tiden kommer att innebära mycket olika saker för olika symboler? Jag minns på en gång Jag skrev lätt språkkod för att flytta genomsnittliga korsningar i TradeStation. Jag sprang tillbaka tester på några lager och resultaten där stjärnan. Jag var bara säker på att jag hade ett vinnande system då verkligheten på marknaden satt in. Lagren började handla i olika mönster och de två glidande medelvärdena som jag använde började ge falska signaler. Därför, överhuvudtaget, övergav jag det systemet och flyttade mer mot pris - och volymparametrarna som beskrivits tidigare i den här artikeln. Använd inte populära rörliga medelvärden Använd inte populära glidande medelvärden är ett säkert sätt att misslyckas. Vad är meningen med att titta på någonting om du är den enda som tittar på att jag inte kommer att slå den här till döds sedan vi täckte den tidigare i den här artikeln. Använda mer än ett rörande medelvärde Som en daghandlare. När du arbetar med breakouts vill du verkligen begränsa antalet indikatorer du har på din bildskärm. Jag har sett handlare med upp till 5 medelvärden på skärmen samtidigt. Enligt min åsikt är det bättre att vara en mästare på ett glidande medelvärde än en lärling av dem alla. Om du inte tror på mig var det en studie som publicerades i augusti 2010 av Ben Marshall, Rochester Cahan och Jared Cahan som gav en detaljerad analys av handelsvinster när man använde indikatorer. Studien uppgav: Även om vi inte kan utesluta möjligheten att dessa handelsregler komplimangerar andra marknadstimingstekniker eller att handelsregler som vi inte testar är lönsamma visar vi att över 5000 handelsregler inte lägger till värde utöver vad som kan förväntas av en slump när de används isolerat under den tidsperiod vi anser. Jag är inte redo att kasta ut alla tekniska indikatorer i min verktygslåda baserat på denna studie, men försök inte att vända dina indikatorer till genionen i en flaska. Ständigt ändra de rörliga genomsnittsvärdena du använde Det var en punkt där jag provade 10-års glidande medelvärde under några veckor, sedan bytte jag över till 20-tiden, då började jag förskjuta de glidande medelvärdena. Denna rättegångsperiod fortsatte i månader. I slutet av det, hur tror du att mina resultat visade sig? Gör dig själv en tjänst, välj ett glidande medelvärde och håll fast vid det. Med tiden kommer du att börja utveckla ett angeläget öga för hur du tolkar marknaden. Kom ihåg att slutspelet handlar inte om att vara rätt, men mer om att veta hur man läser marknaden. Använda rörliga medelvärden för att mäta risken för din handel 10-års glidande medelvärde är ett bra verktyg för att veta när ett lager passar min riskprofil. Det mest jag är villig att förlora på någon handel är 2 och som du läste tidigare i denna artikel kommer jag att använda 10-års glidande medelvärdet som ett medel för att stoppa min handel. En sak som jag gillar att göra är att se hur långt mitt lager för närvarande handlar från sitt 10-åriga enkla glidande medelvärde. Om mitt lager är 4 över det glidande genomsnittet, tar jag inte den långa handeln. Jag kan inte gå in i positionen med att veta att jag redan utsätter mig för 4 risker, vilket är dubbelt mitt maximala smärtpunkt. Nedanstående diagram är från NFLX den 23 april 2013. Vissa av er kanske tittar på det här diagrammet och tänker wow, beståndet är uppe 22 och med hög volym. För mig när jag tittar på Netflix är allt jag ser en börshandling en hel sex procent bort från det enkla glidande genomsnittet när det var dags för mig att dra avtryckaren. Eftersom jag använder glidande medelvärdet som min vägledare för att stoppa handeln är det för mycket risk för att jag går in i en ny position. Nästa gång du tittar på diagram, försök att tänka på det enkla rörliga genomsnittsvärdet som en riskmätare och inte bara en nedslagsindikator. Sätta allt ihop Låt oss prata genom en hel handel så att vi kan se hur man effektivt handlar dag med ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Det första du behöver bestämma är volatiliteten du handlar för att fastställa dina vinstmål. Kom ihåg att din aptit för volatilitet måste vara i direkt proportion till ditt vinstmål. För en djupare dyka på volatilitet, läs artikeln - hur man handlar volatilitet. För mig handlar jag breakouts på en 5-minutersperiod med hög volatilitet. Ovanstående diagram över United Health Group från 422013 har alla de rätta ingredienserna för mitt system. Det finns tung volym vid pausen. Aktien ger mycket lite tillbaka på första retracement och bryter högt mellan tiden 9:50 och 10:10 am. Slutligen är det rörliga genomsnittet inom 2 av aktiekursen, så jag kan ge lageret lite wiggle rum. Baserat på denna inställning borde jag dra avtryckaren Svaret är ja, men jag visar med vilseledande dig en handel som misslyckats. Det finns tillräckligt med bloggar där ute, pumpsystem och strategier som fungerar felfritt. Breakouts kommer att misslyckas större delen av tiden. Du försöker helt enkelt begränsa din risk och kapitalisera på dina vinster. I det här exemplet slog lagret ut till nya höjder och vände sedan om och blev platt. När du såg ljusstakarna börjar flyta i sidled och 10-års glidande medelvärde rulla över, var det dags att börja planera din exitstrategi. Tro på min breakout-metodik skulle jag ha väntat fram till kl 11 och eftersom lagret var något under 10-års glidande medelvärde skulle jag ha gått ut med ca en procent förlust. I sammanfattning Flyttande medelvärden är inte den heliga handelskursen, men om de används ordentligt kan du hjälpa dig att mäta när du ska avsluta en handel och också bidra till att begränsa din risk. Resten min vän är upp till dig och hur bra kan du analysera marknaden. Om du inte får något annat ur den här artikeln, kom ihåg att mindre är mer och att fokusera på att bli en mästare på ett glidande medelvärde. Relaterad PostMoving Average Crossover-strategi På den här sidan Jag gillar att ta dig igenom en jämförelse av ett par glidande genomsnittliga crossover-system. Man använder två enkla glidande medelvärden (smas) och den andra använder tre smas. Har någonsin funderat på att använda ett dubbelrörande genomsnittligt system för handel Om du anser att du använder dubbla glidande medelvärdeövergångar för både inmatning och avslutning av handelar, kanske du överväger att testa ett tredubbelt MA-system också. Jämför dem sida om sida på olika lager eller andra handelsinstrument samt olika tidsperioder eller tidsramar. Testa olika glidande medelperioder, men var försiktig så att du inte lita på optimerade eller kurvpassande resultat. Men eftersom några av mina besökare inte vet vad det här är, kan vi gå över några grunder först. VAD RÖRAR GEMENSKAPSKROSSOVER Bilden till höger är ett exempel på en dubbelrörande genomsnittlig korsning. som skulle initiera en köp signal (bullish crossover). Ett snabbare glidande medelvärde (8 sma - blå) korsar ett långsammare medelvärde (13 sma - gul). Observera att signalen inte är bekräftad till stängning av baren. Det betyder att den faktiska posten (i live trading) skulle vara någonstans inom nästa stapel. Mest troligt nära öppningen av den fältet. Om du inte har gjort några backtesting ännu, kommer den här typen av enkla system förmodligen att vara en av de första som du kommer att testa, eftersom det kräver mycket lite programmeringsförmåga. Hur som helst, om du går nerför den här sökvägen, kommer du att upptäcka att öppningspriset för nästa stapel efter korset är där backtestingprogrammet (beroende på inställningen) kommer att placera de simulerade branscherna. Vilket är rimligt, för om du faktiskt handlade med hjälp av automatiserad handelsprogramvara. Det här är en nära approximation av var din handel skulle äga rum. Med ett typiskt stoppomvändningssystem skulle denna långa ingång inte avslutas förrän den blåa, snabbare MA-korsningen gick under den gula, långsammare MA. Denna MA bearish crossover lämnar inte bara handeln utan initierar även en kort handel i motsatt riktning. Så, med dubbla rörliga genomsnittliga crossover-system, är handlaren alltid i handel, lång eller kort. Låt oss titta på ett intradagsexempel under en dag. DUBBEL VÄGGNING AVERAGE CROSSOVER Använd ett 5-minuters diagram av SPY med två enkla glidmedel för det första exemplet: Snabbt (8 sma-grönt) och Slow (13 sma-gul). Jag valde den här dagen eftersom jag ville illustrera vad som är väldigt typiskt för praktiskt taget alla glidande medelvärdesövergripande strategier. Den första långa handeln efter klockan 11.00 går mycket bra och får faktiskt en bra återbetalning. Utgången vid klockan 12:45 är lönsam. Men, att Id gillar att du ska observera är den häftiga prisåtgärden mellan 12:00 och 3:00. Det är här dubbla MA-system kan verkligen mala dina vinster ner. MAsna bara piskar fram och tillbaka och orsakar tre förluster i rad, förmodligen avdunstar vinsten från första handeln. Om en person handlade med den här metoden på denna dag, lyckligtvis hade de sett en mer anständig vinnande handel vid 2:30. Den goda delen av detta system visas på den första handeln och den senaste handeln. Medan glidande genomsnittliga övergångar misslyckas olyckligt under häftiga prisåtgärder, fungerar de mycket bra under trending prisåtgärder. Om du backtestar dessa enkla stopp - och backsystem, och inspekterar en som kommer ut med en vinst, kommer du troligen att finna att vinsten är mindre än 50, men den genomsnittliga vinnaren blir större än den genomsnittliga förloraren. Det beror på att glidande genomsnittliga crossover-system är i huvudsak trendsystem. Och trend trading system har nästan alltid denna egenskap av en liten andel av vinnarna och ett bra ave. win till ave. loss-förhållandet. I diagrammen nedanför L Long, S Short and Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Hittills har diskussionen centrerats kring ett stopp omvänd typsystem, varigenom en signal för en utgång gör också en handel i motsatt riktning. Men om vi introducerar ett tredje glidande medelvärde till systemet kan det finnas en period av neutralitet. Med andra ord, ingen handel sker - du är i kontanter. För detta exempel skulle man använda ett 3-minuters diagram och tre enkla glidande medelvärden: 4 sma, 10 sma och 50 sma. Reglerna är mycket enkla. Om den långsamma linjen (50 sma) stiger, och den snabba linjen (4 sma) korsar över mittlinjen (10 sma), är det en köpsignal. Utgångssignalen kommer när snabblinjen korsar under mittlinjen. Reglerna är motsatta för korta inmatningar. Det är lätt att se, att det här systemet liknar att ta hand om trenden i en högre tidsram. Ett alternativ till detta system skulle vara att endast ta långa inträden, då både de snabba och medelstora glidmedel är över den långsamma sma. Var medveten om att när du hanterar tre grader av frihet (3 variabler), snarare än två som i ovanstående exempel, gör du systemet mer komplext och skapar därför många fler möjliga kombinationer för att testa. Självklart gör backtesting-programvaran en snap, men kom ihåg att lägga till filter och komplexitet gör inte alltid ett bättre system. Ofta kan ett enklare system vara robustare under testning. Ett exempel är nedan. Om du är intresserad av glidande medelvärden, kanske du också vill kolla in min sida om hur man använder glidande medelvärden som ett efterföljande stopp.